株式指標とインターネット株式掲示板の投稿内容の関連性

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タイトル別名
  • Relation between the Stock Index and Stock BBS
  • リスクファクターモデルの構築を目指して

抄録

本研究は，Yahoo!株式掲示板の投稿と株式指標との関係を分析する．オンライントレードが普及すると共に，株式掲示板における投稿活動も活発になっている．米国における同様の先行研究は，掲示板投稿が市場のボラティリティおよび出来高を予測できる可能性を示唆している．これらの分析結果に基づき仮説を設定し，日本における投稿数の多い企業を対象として検証を行う．投稿内容を分析するために，自然言語処理と機械学習による分類を行う．分析の結果，投稿されたメッセージの強気/弱気意見の多寡や偏りが，株式のリターンに反映している可能性があることがわかった．また，投稿数がボラティリティ，出来高の先行指標である可能性があること，強気/弱気意見の多寡や意見の偏りが，ボラティリティ，出来高に反映している可能性があることが明らかとなった．今後、掲示板の投稿内容がリスクファクターになりえるかについても考察を行う。

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390001205709834112
  • NII論文ID
    130004606177
  • DOI
    10.11497/jasmin.2008s.0.85.0
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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