プロスペクト理論の知見による金融投資問題のモデル化

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タイトル別名
  • Modeling of Financial Investment Problems based on insights from the Prospect Theory

説明

本研究はプロスペクト理論の知見に基づき、金融投資問題のモデル化を試みる。<br>投資家の価値関数とレファレンスポイントで金融投資による期待価値関数を構成し、期待価値関数を最大化するように、投資配分率を決めることでポートフォリオ選択問題を定式化する。また、このような定式化したモデルと平均・分散モデルを比較し、新しいモデルの合理性を論じる。

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390001205710920832
  • NII論文ID
    130004606742
  • DOI
    10.11497/jasmin.2013f.0.112.0
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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