書誌事項
- タイトル別名
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- On Relationship between two Basic Models in Portfolio Selection Problems
- 応用 ポートフォリオ選択問題における2つの基本モデルの対応関係について
- オウヨウ ポートフォリオ センタク モンダイ ニ オケル 2ツ ノ キホン モデル ノ タイオウ カンケイ ニ ツイテ
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説明
This paper is concerned with the maximum probability model and the mean-variance model, which arise in portfolio selection problems. We consider optimality conditions for the both problems and discuss a relationship between these two problems. By using the relation, we propose a method which solves effectively the maximum probability model. Specifically, we apply the Goldfarb-Idnani method to some kind of parametric quadratic programming problem for solving a nonlinear equation which follows from the relation. Some numerical experiments are given to show the performance of our method.
収録刊行物
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- 日本応用数理学会論文誌
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日本応用数理学会論文誌 11 (2), 63-75, 2001
一般社団法人 日本応用数理学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001205768454144
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- NII論文ID
- 110001878169
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- NII書誌ID
- AN10367166
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- ISSN
- 09172246
- 24240982
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- NDL書誌ID
- 5805167
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可