Bibliographic Information
- Other Title
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- サイキュウコウカホウ オ モチイタ CDS プロキシヘッジ ニ オケル サイテキ ヘッジ ヒリツ ノ ガクシュウ
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Description
<p>金融市場において,国債や企業向け貸出のヘッジ手段としてCDSが幅広く用いられるようになってきたが,依然として,アジアを中心にCDSマーケットのない国や企業が存在する.これに対し,状況が似ている他の国や企業のCDSを用いてヘッジするプロキシヘッジの取組がなされているが,その際において,最適なヘッジ比率設定が課題となっている.本論文では,複利型強化学習を用いて最適ヘッジ比率を学習する手法を提案する.</p>
Journal
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- Proceedings of the Annual Conference of JSAI
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Proceedings of the Annual Conference of JSAI JSAI2012 (0), 4E1OS156-4E1OS156, 2012
The Japanese Society for Artificial Intelligence
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1390001288047139968
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- NII Article ID
- 130007425484
- 40020296931
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- NII Book ID
- AA11578981
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- ISSN
- 13479881
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- NDL BIB ID
- 025973847
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- Text Lang
- ja
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- Data Source
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- JaLC
- NDL
- CiNii Articles
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- Abstract License Flag
- Disallowed