書誌事項
- タイトル別名
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- Forecasting Daily Spot Volatility Paths of the Nikkei 225 Spot Volatility via the Functional ARCH Model
- ニッケイ ヘイキン スポット ・ ボラティリティ ヒナミ ケイロ ノ カンスウ ARCH モデル ニ ヨル ヨソク
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抄録
本稿は, 日経平均株価の日中スポット・ボラティリティ経路の予測における関数ARCH モデルの有用性を検証するものである。実証分析の結果は,少なくとも, 用いたイン・サンプルおよびアウト・オブ・サンプルの標本期間において, 関数ARCH(1) モデルのうち共分散作用素の少数の固有値・固有関数を用いるバージョンによる予測が, HAR モデルによる実現分散時系列の日次ボラティリティ予測値を日中季節性で調整し得られるベーシックな経路予測を, RMSE 基準でアウトパフォームするというものであった。
収録刊行物
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- 甲南経済学論集 = Konan economic papers
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甲南経済学論集 = Konan economic papers 59 (3・4), 69-78, 2019-03-30
甲南大学経済学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390009224773527168
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- NII論文ID
- 120006603614
- 40021895084
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- NII書誌ID
- AN00084529
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- ISSN
- 04524187
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- NDL書誌ID
- 029689115
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB
- NDL
- CiNii Articles