自然言語処理と深層学習を用いた株式市場の予測

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  • The prediction of stock market by natural language processing and deep learning
  • シゼン ゲンゴ ショリ ト シンソウ ガクシュウ オ モチイタ カブシキ シジョウ ノ ヨソク

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説明

近年，自然言語処理技術の発展により，テキストデータを定量化し，投資の意思決定に活用しようとする試みがある．更に、近年の情報技術の発展に伴い，深層学習の活用が注目されている．最近では，画像やテキスト，音声など様々なデータに対して深層学習を用いたモデルが適用され，その有効性が示されている．こうした背景から，金融市場の分析や予測において，深層学習を応用する動きが活発になってきている．本研究では，日本銀行の金融経済月報を用いて，株式市場の価格変動の予測を試みた．具体的には，金融経済月報の単語頻度に基づき，PCRモデル(主成分回帰モデル)及び深層学習を用いた機械学習モデルにより株式市場の価格変動の予測を試みた．本研究の目的は，PCRモデルと比較することで，深層学習による機械学習モデルの有効性を検証することである．その際，機械学習モデルには，単純なリカレントニューラルネットワーク(RNN)を使用した．

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