Study on equity portfolio screening through machine learning

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  • 機械学習を用いたポートフォリオスクリーニング手法の有効性に関する研究

Description

<p>近年、機械学習のアルゴリズムが発達し、様々な分野において応用がなされている。資産運用分野においても、企業の業績予測、倒産予測などをはじめとし、数多くの応用事例が報告されている。このような中、本研究では、株式ポートフォリオ構築時における個別銘柄のスクリーニングへの応用を試みる。具体的には、月ごとにTOPIXなどのインデックスに含まれる株式の中からポートフォリオに保有しない銘柄を機械学習を用いて分類し、優れたポートフォリオの構築を目的とする。本分析では、複数の機械学習手法を用いて、ポートフォリオ構築し、それらポートフォリオの収益性について分析を行う。</p>

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Details 詳細情報について

  • CRID
    1390009714525068928
  • NII Article ID
    130008164204
  • DOI
    10.11517/jsaisigtwo.2018.bi-008_10
  • ISSN
    24365556
  • Text Lang
    ja
  • Data Source
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • Abstract License Flag
    Allowed

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