情報割引によるベータ・ガンマ型時系列モデル

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タイトル別名
  • Beta-Gamma Time Series Models with Discounting

抄録

<p>ベータ・ガンマモデルとは，各時点での周辺分布がガンマ分布となるようなマルコフ過程である．本稿ではその性質と応用を概観する．ガンマ分布は正規分布の精度およびポアソン分布の平均の事前分布として共役であるので，ベータ・ガンマモデルを正規またはポアソン型の状態空間モデルの状態方程式として用いることで，オンライン事後分布，回顧的事後分布および予測分布を解析的に短時間で計算することができる．この性質によって，ベータ・ガンマモデルはボラティリティや計数時系列データの逐次的分析に利用されている．</p>

収録刊行物

  • 日本統計学会誌

    日本統計学会誌 53 (1), 227-246, 2023-09-07

    一般社団法人 日本統計学会

キーワード

詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390015897170569472
  • DOI
    10.11329/jjssj.53.227
  • ISSN
    21891478
    03895602
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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