決算短信テキスト情報の株価変動に対する予測力の検証

DOI 機関リポジトリ オープンアクセス

書誌事項

タイトル別名
  • Verification of predictive power of quarterly financial statement text information for stock price fluctuations
  • ケッサン タンシン テキスト ジョウホウ ノ カブカ ヘンドウ ニ タイスル ヨソクリョク ノ ケンショウ

この論文をさがす

抄録

自然言語処理技術の発展に伴って、テキストマイニングを行い、投資判断に活用しようとする研究が盛んだ。本研究では、Sentence-BERTを用いた決算短信テキスト情報の定量化を行い、回帰木を用いて、株価変動に対する説明力の検証を行った。また、分類木を用いて、株価変動の方向に対する説明力の検証も行った。そのうえで、投資シミュレーションを行い、日経平均に対して超過リターンが生まれることを確認し、決算短信テキスト情報の株価変動に対する予測力を示唆した。

収録刊行物

キーワード

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ