部分的に確率的制約条件をもつE-モデルの一解法

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タイトル別名
  • AN ALGORITHM FOR A PARTIALLY CHANCE-CONSTRAINED E-MODEL

抄録

この論文では、ランダムな線型不等式制約と通常の線型不等式制約をもつあるE一モデルについて考察し、その解法を与える。この様な、確率的制約条件をもつ問題はこれまであまり考えられていない様であり、解法に関してはさらに少ない様に思われる。最初に、元の確率計画問題Pは対応する決定的等価問題P'に変換される。次に、P'を解く為に、パラメータμをもつ補助問題P(μ)が定義され、P'とP(μ)の双対的関係が明きらかにされる。この関係及びP(μ)に対して示すパラメトリック二次計画手法に基づくアルゴリズムを十分利用して、主アルゴリズムを構成する。最後に、この双対的関係の他の非線型計画問題への適用可能性を議論する。

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