レベル・シフトの検定と検出力の非単調性

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  • Tests for a Level Shift and the Non-Monotonic Power Problem
  • レベル ・ シフト ノ ケンテイ ト ケンシュツリョク ノ ヒタンチョウセイ

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抄録

本稿では，誤差項に系列相関が存在する場合の定数項シフトの検定について考察する．先行研究により，LMタイプの検定の検出力は，誤差項に系列相関がある場合には，構造変化の度合いが大きくなるほど検出力が下がってしまうという「検出力の非単調性問題」が存在することが知られている．一方，ワルド・タイプの検定では，検出力の非単調性問題は存在しないものの，検定のサイズが大幅に歪む場合がある．先行研究ではこれらの問題を回避する方法が提案されており，本稿でも，既存の方法をさらに修正することにより，有限標本特性がより優れている検定方法を提案する．新たな手法の有限標本特性は，モンテ・カルロ実験で分析され，サイズ・検出力の両面で，既存の検定よりも優れていてることが確認された．

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