ウィシャート行列の固有値分布とその数値計算

DOI Web Site

書誌事項

タイトル別名
  • Numerical Computation for the Eigenvalue Distributions of a Wishart Matrix
  • 日本統計学会賞受賞者特別寄稿論文 ウィシャート行列の固有値分布とその数値計算
  • ニホン トウケイ ガッカイショウ ジュショウシャ トクベツ キコウ ロンブン ウィシャート ギョウレツ ノ コユウチ ブンプ ト ソノ スウチ ケイサン

この論文をさがす

説明

多変量正規分布からの無作為標本に基づく平方和行列の分布は，ウィシャート分布に従う．ウィシャート分布の大きい方の固有値とそれに対応する固有ベクトルの分布は，多変量データ解析でよく用いられている主成分分析の結果の安定性・信頼性を検討する際に重要である．その最小値は重回帰分析等の多重共線性などと関連して重要である．本論文では，上記に述べた固有値，固有ベクトルの精密分布と，容易に使える簡単で精度の良い近似分布について論じる．

収録刊行物

  • 日本統計学会誌

    日本統計学会誌 45 (1), 193-210, 2015

    一般社団法人 日本統計学会

キーワード

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ