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- 塚原 英敦
- 成城大学経済学部
書誌事項
- タイトル別名
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- Copulas and Their Applications
- オボエガキ セツゴウ ブンプ カンスウ ト ソノ オウヨウ トウケイテキ ジュウゾクセイ ト 1ジゲン シュウヘン ブンプ オ ショヨ ト シタ タヘン モデリング
- 統計的従属性と1次元周辺分布を所与とした多変量モデリング
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抄録
Copulas have recently been of great interest to statisticians as well as financial econometricians since they give a promising, flexible tool for understanding dependence among random variables, and for modeling and simulating nonnormal multivariate data. In its simplest form, a d-dimensional copula function (or simply d-copula) is a d-dimensional distribution function with all univariate marginals being U(0, 1) distribution. The usefulness of copulas comes from Sklar's theorem, which states that any d-dimensional distribution function F can be represented as
収録刊行物
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- 応用統計学
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応用統計学 32 (2), 77-88, 2003
応用統計学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390282679418358016
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- NII論文ID
- 10011938326
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- NII書誌ID
- AN00330942
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- ISSN
- 18838081
- 02850370
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- NDL書誌ID
- 6805223
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- Crossref
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可