書誌事項
- タイトル別名
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- Numerical Solution of Finite Time Nash Game for Stochastic Systems
- カクリツ システム ニ オケル ユウゲン ジカン ナッシュゲーム ノ スウチカイ
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説明
In this paper, a continuous-time, finite-time horizon Nash game for a class of stochastic systems is investigated. First, necessary condition attaining Nash equilibrium is derived by means of the existing stochastic optimal control policy. As a result, it is shown that the existence conditions consist of the cross-coupled forward-backward stochastic differential equations. Second, in order to obtain a strategy set, computational algorithm is discussed. In particular, four step scheme is adopted. Finally, simple examples are solved to show the validity of the proposed methodology.
収録刊行物
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- 電気学会論文誌Ｃ（電子・情報・システム部門誌）
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電気学会論文誌Ｃ（電子・情報・システム部門誌） 135 (7), 865-871, 2015
一般社団法人 電気学会
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390282679585660672
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- NII論文ID
- 130005086267
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- NII書誌ID
- AN10065950
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- ISSN
- 13488155
- 03854221
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- NDL書誌ID
- 026608379
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- journal article
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- データソース種別
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- JaLC
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- KAKEN
- OpenAIRE
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可
