デイトレードエージェントフレームワークを用いた遺伝的プログラミングによる投資戦略の進化

DOI Web Site 被引用文献1件 参考文献14件

書誌事項

タイトル別名
  • The Day Trading Strategy Evolution by means of Genetic Programming with Day Trade Agent Framework
  • デイ トレード エージェント フレームワーク オ モチイタ イデンテキ プログラミング ニ ヨル トウシ センリャク ノ シンカ

この論文をさがす

抄録

Recently, the number of trader by internet securities companies has increased rapidly. There have been reported lots of studies on forecast of stock prices based on the closing price. However, there are few researches which utilize real time information such as bid and ask price. In this paper, the authors proposed a novel method of evolving day-trade strategies by means of the genetic programming which utilized only order book information. The performance of the proposed method is shown by means of Day Trade Agent Framework (DTAF).

収録刊行物

被引用文献 (1)*注記

もっと見る

参考文献 (14)*注記

もっと見る

関連プロジェクト

もっと見る

キーワード

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ