書誌事項
- タイトル別名
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- The Day Trading Strategy Evolution by means of Genetic Programming with Day Trade Agent Framework
- デイ トレード エージェント フレームワーク オ モチイタ イデンテキ プログラミング ニ ヨル トウシ センリャク ノ シンカ
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説明
Recently, the number of trader by internet securities companies has increased rapidly. There have been reported lots of studies on forecast of stock prices based on the closing price. However, there are few researches which utilize real time information such as bid and ask price. In this paper, the authors proposed a novel method of evolving day-trade strategies by means of the genetic programming which utilized only order book information. The performance of the proposed method is shown by means of Day Trade Agent Framework (DTAF).
収録刊行物
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- システム制御情報学会論文誌
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システム制御情報学会論文誌 21 (12), 400-407, 2008
一般社団法人 システム制御情報学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390282680143406464
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- NII論文ID
- 10024059220
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- NII書誌ID
- AN1013280X
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- ISSN
- 2185811X
- 13425668
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- NDL書誌ID
- 9733024
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDLサーチ
- Crossref
- CiNii Articles
- KAKEN
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可