THE EFFECT OF HETEROSCEDASTICITY ON THE ACTUAL SIZE OF THE CHOW TEST

DOI 参考文献15件

抄録

The Chow test is a test of equality of two sets of regression coefficients in two regression models under the assumption of homoscedasticity. Toyoda (1974) studied the actual size of the Chow test under heteroscedasticity. In this paper, we reexamine the same problem using the method of Takemura and Honda (1994), and pay particular attention to cases of small heteroscedasticity.

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  • CRID
    1390282680264328448
  • NII論文ID
    130003428573
  • DOI
    10.14490/jjss1995.26.127
  • ISSN
    13486365
    18822754
  • 本文言語コード
    en
  • データソース種別
    • JaLC
    • Crossref
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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