住宅ローン債権担保証券における劣後比率の考察
書誌事項
- タイトル別名
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- A Note on Subordinate ratio for Residential Mortgage-Backed Securities
説明
住宅ローンにおける最も基本的なリスク要因である，プリペイメントおよびデフォルトを考慮に入れて，ローンプールの時間変動を記述する確率モデルを構築し，住宅ローン担保証券のプライシングについて考察する。プリペイメントの動向に影響を与えるプライムレートの時間変動モデルとしては，よく知られているVasicekモデルを用いる。<BR>さらに，担保証券の特徴である劣後比率について定量的な考察を行う。
収録刊行物
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- 理論応用力学講演会 講演論文集
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理論応用力学講演会 講演論文集 56 (0), 288-288, 2007
日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390282680570970240
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- NII論文ID
- 130004603795
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可
