Portfolio Equilibria based on the Mean-Variance Model and its Uniqueness

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平均・分散モデルを用いたポートフォリオ最適化問題を、異なるリスク選好度および投資資金を持つ複数の投資家による非協力ゲームへと拡張し、そのナッシュ均衡解を求める問題を資産均衡問題として定式化する。さらに，その資産均衡問題を変分不等式問題へと再定式化することにより均衡解の存在と一意性について調べる。

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Proceedings of the Annual Conference of the Institute of Systems, Control and Information Engineers SCI10 (0), 258-258, 2010

The Institute of Systems, Control and Information Engineers

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