書誌事項
- タイトル別名
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- TWO-STAGE STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEM CONSIDERING VARIANCE
- ブンサン オ コウリョ シタ 2 ダンカイ カクリツ ケイカク モンダイ
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抄録
確率計画法には,制約侵犯への罰金を表すリコース関数を含む費用の期待値を最小化するというアプローチがあり,Bendersの分解に基づくL-shaped法による解法が知られている.しかし,期待値基準の最適化では,リコース関数値のばらつきを考慮しておらず,大きな罰金が生じるリスクが存在する.リコース関数の分散を考慮した確率計画問題が非凸計画となることは,Ahmed(2006)により示されているが,実際に問題を解く解法はこれまでに与えられていない.本論文では,リコース関数の下界を示し,分枝限定法による解法を与える.
収録刊行物
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- 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌
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日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 53 (0), 114-132, 2010
公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390282680732850688
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- NII論文ID
- 110008006538
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- NII書誌ID
- AA11998080
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- ISSN
- 21888280
- 13498940
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- NDL書誌ID
- 10940832
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- Crossref
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可