分散を考慮した2段階確率計画問題

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タイトル別名
  • TWO-STAGE STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEM CONSIDERING VARIANCE
  • ブンサン オ コウリョ シタ 2 ダンカイ カクリツ ケイカク モンダイ

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説明

確率計画法には,制約侵犯への罰金を表すリコース関数を含む費用の期待値を最小化するというアプローチがあり,Bendersの分解に基づくL-shaped法による解法が知られている.しかし,期待値基準の最適化では,リコース関数値のばらつきを考慮しておらず,大きな罰金が生じるリスクが存在する.リコース関数の分散を考慮した確率計画問題が非凸計画となることは,Ahmed(2006)により示されているが,実際に問題を解く解法はこれまでに与えられていない.本論文では,リコース関数の下界を示し,分枝限定法による解法を与える.

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参考文献 (21)*注記

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