書誌事項
- タイトル別名
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- THE PRICING OF CALLABLE PERPETUAL AMERICAN OPTIONS
- ショウカン ジョウコウ ツキ エイキュウ アメリカン オプション ノ カカクシキ ニ ツイテ
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抄録
ゲームオプションは買い手が任意の時刻で権利を行使することができるのと同様に,売り手も任意の時刻でペナルティを支払うことで契約をキャンセルすることができるオプションである.このペナルティが十分に大きければ売り手はキャンセルすることは最適ではないので,ゲームオプションはアメリカンオプションに退化する.本論文では,満期が無限のゲームオプションを永久ダブルバリアオプションとして定式化をおこない,価格式を導出する.
収録刊行物
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- 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌
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日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 49 (0), 19-31, 2006
公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390282680733038464
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- NII論文ID
- 110006151982
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- NII書誌ID
- AA11998080
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- ISSN
- 21888280
- 13498940
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- NDL書誌ID
- 8701735
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- Crossref
- CiNii Articles
- KAKEN
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可