新型のバリアオプション-Lizard Option-の提案とVariance Gammaモデルの下での価格評価例(応用,数理ファイナンス,<特集>平成18年研究部会連合発表会)
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- 川西 泰裕
- 一橋大学大学院商学研究科
書誌事項
- タイトル別名
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- A New Type of Barrier Options : Lizard Option(Application,Mathematical Finance)
- 新型のバリアオプション-Lizard Option-の提案とVariance Gammaモデルの下での価格評価例
- シンガタ ノ バリアオプション Lizard Option ノ テイアン ト Variance Gamma モデル ノ モト デ ノ カカク ヒョウカレイ
- 公開日
- 2006
- DOI
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- 10.11540/jsiamt.16.3_291
- 公開者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
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説明
In this paper, we introduce a new type of barrier options, that is, Lizard Option. The most brand-new point is that its payoff explicitly includes stock prices in the first passage time to a given barrier level and right before this time. Then, basing on the risk-neutral valuation, we analytically price Lizard Option under the Variance Gamma model. At the same time, we also obtain an analytical valuation of one touch barrier option.
収録刊行物
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- 日本応用数理学会論文誌
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日本応用数理学会論文誌 16 (3), 291-303, 2006
一般社団法人 日本応用数理学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390282680744770816
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- NII論文ID
- 110004833377
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- NII書誌ID
- AN10367166
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- ISSN
- 09172246
- 24240982
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- NDL書誌ID
- 8533744
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDLサーチ
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可
