バーゼルⅢ適格Additional Tier1債券（AT1債）に対する構造型プライシングモデルの改良

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書誌事項

タイトル別名
  • An Improvement of Structural Pricing Model for Basel III-Compliant Additional Tier1 (AT1) Bonds

抄録

<p>概要. Additional Tier1 債券（AT1 債）は，強制元本削減トリガー条項が付されたデフォルト可能性のある債券である．本論文では，完全情報および不完全情報下において，財務トリガーやPONV トリガーと呼ばれる元本削減トリガーを考慮できるように改良した構造型のAT1 債プライシングモデルを提案する．そして，日欧の実際のAT1 債の市場価格データを用いた実証分析を通じて，提案するモデルの有用性を検討する．</p>

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390282752330695296
  • NII論文ID
    130007711843
  • DOI
    10.11540/jsiamt.29.3_325
  • ISSN
    24240982
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
    • KAKEN
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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