資本資産価格モデルに基づく蓄電システムの多目的運用戦略
書誌事項
- タイトル別名
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- Multi-Objective Operation Strategy of Battery Energy Storage System Based on Capital Asset Pricing Model
抄録
本論文では,エネルギーサービスプロバイダーが,需要家の建物内に設置される単一の蓄電システム(Battery Energy Storage System, BESS)を電力卸取引市場の複数のサービス(取引商品)を対象に電力供給し対価を得る多目的運用戦略を提案した.提案する運用戦略において,BESSの充放電計画は,金融工学の現代ポートフォリオ理論の一つである資本資産価格モデル(Capital Asset Pricing Model, CAPM)に基づき決定される.これにより,BESSの運用上のリスクやリターンを定量的に評価することが可能となり,長期的に安定したパフォーマンスを実現する.本論文では,2019年度の市場取引価格実績に基づく一年間のパフォーマンステストを実施した.その結果,提案戦略を適用した場合の年次期待リターン24.2%に対して,実績リターンは27.6%となることを導出し,安定したパフォーマンスが得られることを確認した.
収録刊行物
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- 電子情報通信学会論文誌B 通信
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電子情報通信学会論文誌B 通信 J104-B (5), 405-413, 2021-05-01
電子情報通信学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390287849572733952
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- ISSN
- 18810209
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可