ニューメレールポートフォリオの評価
書誌事項
- タイトル別名
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- EVALUATION OF NUMERAIRE PORTFOLIO IN ASSET PRICE
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説明
We investigate the numeraire portfolio and the asset pricing, the change of probability measures. Numeraire portfolio is known as a growth optimal portfolio, which is the portfolio that allows the pricing in the real probability without taking the risk-neutral probability in the pricing of assets. We describe the features of the Numeraire portfolio and indicate price of this portfolio as an example. We consider the relationship of the numeraire portfolio and CAPM in continuous time.
収録刊行物
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- 法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編
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法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編 55 1-4, 2014-03-24
法政大学大学院理工学・工学研究科
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390290699807353600
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- NII論文ID
- 120005524532
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- NII書誌ID
- AA12677220
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- HANDLE
- 10114/9609
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- ISSN
- 21879923
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用可
