時系列解析における因果検定
書誌事項
- タイトル別名
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- A Causality Test in Time Series Analysis
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説明
グレインジャー因果性に基づくシムズ検定の実際的適用において，時系列データの定常化処理，最適ラグ・リード次数の推定，Box=Pierce χ^2が検定を援用した最適フィルタリングによる系列相関処理，因果強度の判定などの点で，幾つかの改善を試みた。マクロ経済諸変量を実例にした検定結果は概ね良好であり，他の手法による検定が系列相関を除去し切れなかったり，実態にそぐわない結果を生んでいるのに対し，検定精度の向上が見られる。
収録刊行物
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- 法政大学計算センター研究報告
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法政大学計算センター研究報告 1 87-93, 1987-08-01
法政大学計算センター
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390291767532952192
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- NII書誌ID
- AN10234242
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- HANDLE
- 10114/00024620
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- ISSN
- 09138420
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB