TradeStation における複利型強化学習を用いたStrategy 構築
書誌事項
- タイトル別名
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- Building Trading Strategy Using Compound Reinforcement Learning in TradeStation
抄録
<p>本論文では,株を実際に取引できるTradeStation において,複利型強化学習を用いて取引戦略を獲得する方法について述べる.従来のカブロボでは1 日に3 回プログラムが実行されるだけだったが,TradeStation では分足の価格情報が更新されるごとにプログラムが実行されるため,デイトレードを行うことができる.そこで,本論文では,これまで日次取引を対象に開発してきた手法をデイトレードに適用する方法を提案する.また,SPDR S&P 500 ETF Trust を対象とした実験結果を示す.</p>
収録刊行物
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- 人工知能学会第二種研究会資料
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人工知能学会第二種研究会資料 2014 (FIN-012), 13-, 2014-01-22
一般社団法人 人工知能学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390294740098297344
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- ISSN
- 24365556
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用可