TradeStation における複利型強化学習を用いたStrategy 構築

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タイトル別名
  • Building Trading Strategy Using Compound Reinforcement Learning in TradeStation

抄録

<p>本論文では，株を実際に取引できるTradeStation において，複利型強化学習を用いて取引戦略を獲得する方法について述べる．従来のカブロボでは1 日に3 回プログラムが実行されるだけだったが，TradeStation では分足の価格情報が更新されるごとにプログラムが実行されるため，デイトレードを行うことができる．そこで，本論文では，これまで日次取引を対象に開発してきた手法をデイトレードに適用する方法を提案する．また，SPDR S&P 500 ETF Trust を対象とした実験結果を示す．</p>

収録刊行物

詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390294740098297344
  • DOI
    10.11517/jsaisigtwo.2014.fin-012_13
  • ISSN
    24365556
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用可

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