強化学習を用いた日次金融市場取引戦略の獲得

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Abstract

<p>本論文では，強化学習を用いて日次の金融市場取引戦略を獲得する方法について述べる．通常の強化学習では時間間隔を一定としているが，金融市場において日次取引を行う場合，休日があるために時間間隔が一定ではなくなってしまう．そこで，本論文では，金融市場休日を考慮して取引戦略を学習する方法を提案する．また，日本国債の取引を対象とした実験により，提案手法が優れた戦略を獲得できるケースがあることを示す．</p>

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Details 詳細情報について

  • CRID
    1390564238002013696
  • NII Article ID
    130007424012
  • DOI
    10.11517/pjsai.jsai2009.0_3g3os125
  • Text Lang
    ja
  • Data Source
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • Abstract License Flag
    Disallowed

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