国際金融市場の依存関係における非対称性と長期トレンド—時系列モデルアプローチの観望と新潮流—

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  • 国際金融市場の依存関係における非対称性と長期トレンド : 時系列モデルアプローチの観望と新潮流
  • コクサイ キンユウ シジョウ ノ イソン カンケイ ニ オケル ヒタイショウセイ ト チョウキ トレンド : ジケイレツ モデルアプローチ ノ カンボウ ト シン チョウリュウ

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抄録

<p>国際金融市場の依存関係は国際分散投資やリスクマネジメントにおいて非常に重要な役割を果たすため，国際金融市場の依存関係を分析した研究は数多く存在する．本稿は，そのなかでも，国際金融市場の依存関係における非対称性と長期的なトレンドに焦点をおき，主要な実証分析結果とそれらの研究に重要な役割を果たしている時系列モデルを概観し，展望を行う．具体的には，条件付相関変動モデル，平滑推移モデル，マルコフスイッチングモデルなどを紹介し，その特性や国際金融市場の依存関係の分析への応用例について解説する．また，多変量分布の依存構造を記述する部分であるコピュラの概念を時系列モデルに応用することによって，より一般的に柔軟な形で依存関係が分析できる可能性についても言及する．</p>

収録刊行物

  • 現代ファイナンス

    現代ファイナンス 31 (0), 19-40, 2012-03-31

    日本ファイナンス学会　MPTフォーラム

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