ロバスト・パラメータ設計を用いた最適株式ポートフォリオ選択

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タイトル別名
  • Optimal Stock Portfolio Selection Using the Robust Parameter Design Approach
  • 応用研究論文 ロバスト・パラメータ設計を用いた最適株式ポートフォリオ選択
  • オウヨウ ケンキュウ ロンブン ロバスト ・ パラメータ セッケイ オ モチイタ サイテキ カブシキ ポートフォリオ センタク

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抄録

ロバスト・パラメータ設計は，様々なノイズ下でも機能が頑強となるようにパラメータを設計する手法である．一方で，投資ポートフォリオとは，個人や企業が保有する投資資産の組み合わせであり，収益率の変動を抑えながら，高い収益率を確保できる効率性が重要となる．<BR> 　本論文では，ロバスト・パラメータ設計のスキームを株式ポートフォリオの選択に応用した先行研究（以下，既存手法とする）をベースとして，それを改良することによって，既存手法よりも効率的な株式ポートフォリオの選択手法を提案し，ロバスト・パラメータ設計の更なる応用研究を示した．実際の投資を想定したシミュレーションの結果，提案手法により，既存手法よりも大幅に効率的な株式ポートフォリオを選択することに成功した．最も効果が大きかった改良は，最適な水準の決定のための実験の際の評価指標に，動特性のSN比を用いたことであると考えられる．

収録刊行物

  • 品質

    品質 48 (3), 276-287, 2018-07-15

    一般社団法人 日本品質管理学会

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