株価の残差リターンに注目した深層学習ポートフォリオ最適化
書誌事項
- タイトル別名
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- Deep Portfolio Optimization of Residual Factors in the Stock Market
説明
<p>株式投資におけるポートフォリオ構築は金融分野で重要な課題である．本論文では，株式市場における共通因子をヘッジしたあとに残る残差リターン (residual return) という概念に着目し，その分布予測に基づいてポートフォリオを構築する新しい手法を提案する．提案手法の特徴は，単純なスペクトル分解を用いることで残差リターンの情報を抽出すること，および金融時系列に特有のスケール不変性を考慮した新しい深層学習のアーキテクチャを利用した分布予測を行うことである．本論文では，日本の株式市場のデータを用いた実証実験によって提案手法の有効性を示す．</p>
収録刊行物
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- 人工知能学会全国大会論文集
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人工知能学会全国大会論文集 JSAI2020 (0), 4Rin120-4Rin120, 2020
一般社団法人 人工知能学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390566775143067776
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- NII論文ID
- 130007857468
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- ISSN
- 27587347
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可