リスク解析における接合関数

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  • Copulas in Risk Analysis
  • リスク カイセキ ニ オケル セツゴウ カンスウ

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抄録

<p>本稿では，21世紀に入り急激に注目が集まった接合関数モデルに関して，その本質的要素を簡単におさらいし，その歴史的展開を短く振り返った後，ファイナンス，保険数理，生存解析・寿命データ分析における応用例の検討を通じて，接合関数モデリングの特徴・利点・欠点を明らかにする．特に，2007–9年の世界金融危機において，接合関数モデルがどのような役割を演じ，どのような批判を浴びたのかについては，詳細に吟味する．</p>

収録刊行物

  • 日本統計学会誌

    日本統計学会誌 51 (1), 101-121, 2021-09-15

    一般社団法人 日本統計学会

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