成分毎の最大値と閾値を超過する多変量極値：それらの相互関係，それらの単純極値分布と乱数生成法

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タイトル別名
  • Componentwise Maxima and Threshold Excess Multivariate Extremes: Mutual Connections, their Simple Extreme Distributions and Random Generation Methods for those Extreme Values
  • セイブン ゴト ノ サイダイチ ト イキチ オ チョウカ スル タヘンリョウキョクチ : ソレラ ノ ソウゴ カンケイ,ソレラ ノ タンジュンキョクチ ブンプ ト ランスウ セイセイホウ

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説明

<p>多変量極値の理論をポアソン過程における生起強度の視点から考察する．成分最大値の組（CM）が既往研究の主体であるものの，閾値超過の多変量極値（TEXMEX）については，多変量パレート分布が四半世紀前に導入された．しかしながら，応用の観点から多変量極値の特性を把握するには，まだなお，本質的な概念や視点が不足している．そこで，相互の関係を議論するとともに，CMだけでなく，TEXMEX にも単純分布を設け，それらの乱数を同時に生成する手法について示す．</p>

収録刊行物

  • 日本統計学会誌

    日本統計学会誌 51 (1), 123-156, 2021-09-15

    一般社団法人 日本統計学会

被引用文献 (5)*注記

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