ジャンプ拡散過程を用いたボラティリティ推定

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タイトル別名
  • Volatility Estimation via Jump Diffusion Model

抄録

<p>ジャンプ拡散過程をモデルとした時系列解析について解説する．特に、観測されたデータからジャンプ拡散過程のジャンプ点の同定、ボラティリティなどのジャンプ拡散過程の未知パラメータの推定について考える．ジャンプ拡散過程は、通常の拡散過程にジャンプ過程である複合ポアソン過程が加えられた確率過程である．日経225平均株価指数などの株価を表す金融時系列モデルとして値が連続な部分とジャンプ部分に分解できる時系列データは金融のみならず工学や医学などあらゆる分野で観測されるので、本報告では、これらの分野への応用を想定して議論する．</p>

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390571106620151168
  • NII論文ID
    130008101041
  • DOI
    10.11345/japannctam.65.0_83
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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