再保険とCATボンドによる保険会社の大災害リスク管理

柏原 悠生, KASHIHARA Yuki

doi:10.15002/00022090

書誌事項

タイトル別名

CATASTROPHE RISK MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANY BY REINSURANCE POLICY VERSUS CAT BOND

説明

We study how insurance companies could control catastrophic risk by traditional reinsurance policy and CAT bond(catastrophe bond). The risk processes are assumed as Merton's Jump diffusion model. The reinsurance company may face to default risk due to catastrophe disaster. On the other hand, CAT bond never be default risk due to funding from capital market. We compare the risk management characteristics of the traditional reinsurance policy and the CAT-bond by option pricing theory.

収録刊行物

法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編

法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編 60 1-4, 2019-03-31

法政大学大学院理工学研究科

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詳細情報詳細情報について

CRID: 1390572174778395392

NII論文ID: 120006715066

NII書誌ID: AA12677220

DOI: 10.15002/00022090

HANDLE: 10114/00022090

ISSN: 21879923

本文言語コード: ja

資料種別: departmental bulletin paper

データソース種別

JaLC
IRDB
CiNii Articles

抄録ライセンスフラグ: 使用可

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