景気循環の計量分析 : サーベイと日本の景気動向指数への応用

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タイトル別名
  • Econometric Analysis of Business Cycles: A Survey with the Application to the Composite Index in Japan
  • ケイキ ジュンカン ノ ケイリョウ ブンセキ : サーベイ ト ニホン ノ ケイキ ドウコウ シスウ エ ノ オウヨウ

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抄録

本稿では景気循環の計量分析に用いられる時系列モデルの発展についてサーベイを行う．前半では，まず，マルコフ・スイッチング(MS)モデルとそのマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)を用いたベイズ推定について解説する．次に，MSモデルの拡張やMSモデル以外の景気循環の計量モデルについてサーベイする．後半ではMSモデルの誤差項の分布を裾の厚いt分布にしたモデルや分散を可変にし，確率的ボラティリティ(SV)モデルによって定式化したモデル，さらに構造変化を加えたモデルについて説明し，日本の景気動向指数に応用する．

収録刊行物

  • 経済研究

    経済研究 66 (2), 145-168, 2015-04-24

    岩波書店

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