インプライド・ツリー・モデルについて

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タイトル別名
  • On the implied tree model
  • インプライド ツリー モデル ニツイテ
  • インプライドツリーモデルについて

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抄録

この研究ノートはインプライド・ツリー・モデルを考察し、オプション評価のために、Visual C# 2008によるその数値計算法を示すことにする。インプライド・ツリーは、通常のヨーロピアン・オプションの市場価格と整合性をもつように構築され、ボラティリティ・スマイルを反映している。それ故に、それは、ボラティリティが一定である標準的なツリー・モデルの一般化と見なすことができる。インプライド・3項ツリー・モデルでは原資産価格の増加率が一定となるが故に、その2項ツリー・バージョンよりも安定的となるという点で優れている。

収録刊行物

  • 經濟學論叢

    經濟學論叢 61 (2), 327-352, 2009-10-20

    同志社大學經濟學會

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