確率変数のLp-射影とその数理ファイナンスへの応用

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  • カクリツ ヘンスウ ノ Lp-シャエイ ト ソノ スウリ ファイナンス エノ オウヨウ

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本論文は, 平均分散ヘッジング(mean-variance hedging)とそのLp-空間(p 1)への拡張に関する拙著Arai [1], [2], [3] における結果を一部拡張し, 概説することを目的とする。 We aim to give an outline of Arai [1], [2] and [3], in which mean-variance hedging and its extension to Lp-space (p>1) are discussed. In addition, a partial extension of the results in the above papers is also introduced.

小特集 : 経済分析と最適化の数理

Journal

  • 三田学会雑誌

    三田学会雑誌 99 (4), 685(79)-706(100), 2007-01

    慶應義塾経済学会

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