金融モデルとクライシス(2)アセットアロケーション

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  • 金融モデルとクライシスII：アセットアロケーション
  • キンユウ モデル ト クライシス(2)アセットアロケーション

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Abstract

<p>本稿では，金融危機の下でリスクとリスク回避姿勢の双方が顕著に高まった状況において需要と供給という基本的な経済理論がどのように作用するかを検証した．我々はこれを行うにあたり，非常に簡易的なモデルを構築し状況の変化に応じて投資家は，投資家間でどのように取引をすべきかをそのモデルにおいて検討した．第2節では，本稿の「基本シナリオ」を説明することとする．状況が変化する中でリスクプレミアムがどのように決定されるかを説明し，また投資家が危機対応の為の調整を実行するときに生じる取引を検証する．第3節では，本稿の基本シナリオにかかる種々のバリエーションを検討し，そうした異なるシナリオにおいても，基本シナリオから導き出した全般的な結論が成立することを示す．そして第4節では検証結果の要約を行い，全体のまとめを提示する．</p>

Journal

  • Gendai Finance

    Gendai Finance 31 (0), 41-59, 2012-03-31

    Nippon Finance Association, MPT Forum

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