損害再保険ネットワークを介した保険会社間の相互連関性のリスク分析

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  • ソンガイ サイホケン ネットワーク オ カイシタ ホケン ガイシャ カン ノ ソウゴ レンカンセイ ノ リスク ブンセキ

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<p>　本研究は，グローバルな損害保険市場において，保険引受リスク削減のため使用される再保険取引によって形成される再保険ネットワークが，連鎖破綻の可能性を内在するかどうか分析し，主要保険会社のシステム上の重要性を評価する。現状，損害保険市場におけるシステミック・リスクのメカニズムは良く知られておらず，特に，国際保険規制上，「グローバルなシステム上重要な保険会社」（G-SIIs）の評価上重視されている相互連関性の分析は，リスクマネジメントの主要課題である。本研究では，まず，ネットワーク理論に基づく幾つかの中心性指標を使い，再保険ネットワークの構造を分析した上，各指標に基づき，システム上重要な保険会社を特定する。次に，金融工学のデフォルトモデルと連鎖デフォルト理論を用いた理論分析を行い，2006～2014年間の連鎖デフォルトの可能性について検討する。モデル理論上は，連鎖デフォルトの可能性があったと考えられる。</p>

収録刊行物

  • 損害保険研究

    損害保険研究 79 (1), 31-58, 2017-05-25

    公益財団法人 損害保険事業総合研究所

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