富士通株と北陸電力株との株価変動パターンの比較 : ニューラルネットを用いた経路依存性の測定

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  • フジツウカブ ト ホクリク デンリョクカブ ト ノ カブカ ヘンドウ パターン ノ ヒカク ニューラルネット オ モチイタ ケイロ イゾンセイ ノ ソクテイ
  • The Comparison of the Stock Price Behavior between Fujitsu Limited and Hokuriku Electric Power Co. : Mesuring the Path-dependency Using Neural Network

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抄録

株価はランダムに動くかそれとも経路依存性があるのか，程度の差はあれどの銘柄でも両者の特色がある。しかし，銘柄によってどちらの傾向がより強くみられるか，経路依存性を計測する尺度は何か，これがわれわれの問題意識の出発点である。われわれは値動きの激しい電気機器業界のなかから富士通株，値動きが安定的な電力業界から北陸電力株を選び，両者の株価変動パターンをニューラルネットを用いて分析した。われわれは以下の結論を得た。富士通株は過去の経路依存性を示す罫線情報を咀嚼して翌週の終値相場が形成される傾向にあるのに対し，北陸電力株ではほとんど当週の終値だけで翌週の終値相場が形成されるランダム性の強い線形に近い関係が見られる。

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