ストラテジストレポートの感情分析と株式リターンに関する研究

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書誌事項

タイトル別名
  • The Study on the Relationship between the Sentiment Score of Strategist Reports and the Stock Returns
  • ストラテジスト レポート ノ カンジョウ ブンセキ ト カブシキ リターン ニ カンスル ケンキュウ

説明

本稿は,株式ストラテジストレポートから求めた感情スコアと将来のTOPIXリターンとの関係を分析するものである.ベーシックに検討する目的からスタンダードな(1)極性値,(2)TF-IDF,(3)Word2Vec,(4)LSTM,(5)Doc2Vecの5つの方法を用いている.その結果,(1)極性値は将来のリタ-ンとの関係が見られなかった.ストラテジストがポジティブな表現を多く使っているということだけから,将来の株式リターンの予測は難しいことが分かる.また(2)TF-IDFも将来の株式リターンの予測が高いとは言えなかった.一方,Wordの前後関係をベースとする(3)Word2Vec(W2V)と(5)Doc2Vec(D2V)や,Wordの順序をモデル化の基本とする(4)LSTMは,ある程度の将来のリタ-ンとの予測に関係していることが分かった.Wordの前後関係やレポートに表れるストラテジストの特徴的な表現パターンなどが相場予測に有効となる可能性がある.

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