確率的連続時間均衡動学における金利の期間構造
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- カクリツテキ レンゾク ジカン キンコウ ドウガク ニ オケル キンリ ノ キカン コウゾウ
- The term structure of interest rates in continuous time stochastic dynamics
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- 東京国際大学論叢. 商学部編 = The journal of Tokyo International University. The School of Business and Commerce / 東京国際大学商学部論叢編集委員会 編
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東京国際大学論叢. 商学部編 = The journal of Tokyo International University. The School of Business and Commerce / 東京国際大学商学部論叢編集委員会 編 (78), 77-104, 2008
川越 : 東京国際大学
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1520009408176183552
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- NII Article ID
- 40016320939
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- NII Book ID
- AN10045137
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- ISSN
- 09124500
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- NDL BIB ID
- 9704161
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- Text Lang
- ja
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- NDL Source Classification
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- ZD11(経済--経済学)
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- Data Source
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- NDL
- CiNii Articles