Efficiently Pricing European-Asian Options--Ultimate Implementation and Analysis of the AMO Algorithm
書誌事項
- タイトル別名
-
- Efficiently Pricing European Asian Options Ultimate Implementation and Analysis of the AMO Algorithm
- ヨーロピアンアジアンオプションの効率的な価格付け手法--AMOアルゴリズムの実装と解析の改良
この論文をさがす
収録刊行物
-
- 情報処理学会研究報告 = IPSJ SIG technical reports
-
情報処理学会研究報告 = IPSJ SIG technical reports 2004 (76), 43-50, 2004-07-27
東京 : 情報処理学会
- Tweet
詳細情報 詳細情報について
-
- CRID
- 1520009409514451072
-
- NII論文ID
- 110002812022
-
- NII書誌ID
- AN1009593X
-
- ISSN
- 09196072
-
- NDL書誌ID
- 7065746
-
- 本文言語コード
- en
-
- NDL 雑誌分類
-
- ZM13(科学技術--科学技術一般--データ処理・計算機)
-
- データソース種別
-
- NDLサーチ
- CiNii Articles
