高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)
書誌事項
- タイトル別名
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- 高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析
- コウヒンド データ ケイレツ ニ オケル ジャンプ ケンシュツ ノ ジッショウ ブンセキ
- Empirical Analysis on Jump Detection in High-Frequency Data(<Special Section>Statistical Analysis of High-Frequency Data in Financial Markets)
- 高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析
- Empirical analysis on jump detection in high-frequency data
- 特集 資産市場の高頻度データの統計的分析
- トクシュウ シサン シジョウ ノ コウヒンド データ ノ トウケイテキ ブンセキ
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抄録
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会
収録刊行物
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- 日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編
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日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編 39 (1), 33-63, 2009-09
東京 : 日本統計学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1520290882590133504
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- NII論文ID
- 110007482353
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- NII書誌ID
- AA1105098X
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- ISSN
- 03895602
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- NDL書誌ID
- 10502736
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZD43(経済--統計)
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- データソース種別
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- NDL
- NDL-Digital
- CiNii Articles
- KAKEN