個別株式ボラティリティの長期記憶性と非対称性のFIEGARCHモデルとEGARCHモデルによる実証分析
書誌事項
- タイトル別名
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- コベツ カブシキ ボラティリティ ノ チョウキ キオクセイ ト ヒタイショウセイ ノ FIEGARCH モデル ト EGARCH モデル ニ ヨル ジッショウ ブンセキ
- An Empirical Analysis of Volatility Clustering and Asymmetry for the Common Stocks Using FIEGARCH and EGARCH Models
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抄録
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会
収録刊行物
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- 日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編
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日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編 42 (1), 1-23, 2012-09
東京 : 日本統計学会
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1520290883431586432
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- NII論文ID
- 110009543877
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- NII書誌ID
- AA1105098X
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- ISSN
- 03895602
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- NDL書誌ID
- 024034669
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZD43(経済--統計)
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- データソース種別
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- NDL
- NDL-Digital
- CiNii Articles