極値独立変換と独立極値分布の畳込みによる多変量VaR推定--指数分布近似によるアプローチ

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キョクチドクリツヘンカントドクリツキョクチブンプノタタミコミニヨルタヘンリョウ VaR スイテイシスウブンプキンジニヨルアプローチ
Estimation of multivariate VaR by using independent transformation and convolution of independent extreme value distributions: approach of approximated exponential distribution

電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 = The IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (Japanese edition). A / 電子情報通信学会編

電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 = The IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (Japanese edition). A / 電子情報通信学会編 94 (4), 253-262, 2011-04

東京 : 電子情報通信学会基礎・境界ソサイエティ