日本株式市場における個別銘柄変動性の有効性の検証--ハンセン・ジャガナサン距離よるファクター・モデルの評価
Bibliographic Information
- Other Title
-
- ニホン カブシキ シジョウ ニ オケル コベツ メイガラ ヘンドウセイ ノ ユウコウセイ ノ ケンショウ ハンセン ジャガナサン キョリヨル ファクター モデル ノ ヒョウカ
- Idiosyncratic volatility and the cross section of expected return in Japanese stock market: assessing the factor models using Hansen-Jagannathan distance
Search this article
Journal
-
- ファイナンシャル・プランニング研究 / 日本FP学会「ファイナンシャル・プランニング研究」編集委員会 編
-
ファイナンシャル・プランニング研究 / 日本FP学会「ファイナンシャル・プランニング研究」編集委員会 編 10 80-90, 2010
東京 : 日本FP学会
