イールドカーブの曲率と金利ボラティリティとの関係について--バタフライトレードのリターン測定による検証
書誌事項
- タイトル別名
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- イールドカーブ ノ キョクリツ ト キンリ ボラティリティ ト ノ カンケイ ニ ツイテ バタフライトレード ノ リターン ソクテイ ニ ヨル ケンショウ
- Relation between yield curve curvature and interest rate volatility: an investigation through measurement of return in butterfly trade
- 特集 債権分析の新展開
- トクシュウ サイケン ブンセキ ノ シン テンカイ
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収録刊行物
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- 証券アナリストジャーナル = Securities analysts journal
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証券アナリストジャーナル = Securities analysts journal 48 (8), 26-35, 2010-08
東京 : 日本証券アナリスト協会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1522262180269971968
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- NII論文ID
- 40017248108
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- NII書誌ID
- AN00114710
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- ISSN
- 02877929
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- NDL書誌ID
- 10794052
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZD18(経済--金融)
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- データソース種別
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- NDLサーチ
- CiNii Articles
