逐次相関関数

参考文献5件
  • 平野 隆之
    東京工業大学社会理工学研究科経営工学専攻

書誌事項

タイトル別名
  • A Sequential Cross-correlation Using Higher Order Exponential Smoothing for Detecting Nonstationarity of Cross-correlation

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説明

非定常相互相関関数を求めるため基礎となる瞬時相互相関関数に、高次指数平滑法を用いる逐次相互相関関数および逐次相互相関係数を提案する。従来の相関関数法に比べ、相関値の推移が滑らかになり、相関関数の変化を素早く、適確に捉えることが可能となり、オンラインの使用に適している。数値シミュレーションにより、提案手法が相関関数の変化の検出および雑音の除去の点で優れていること、また、妥当な指数平滑法の次数と平滑化定数を組み合わせが存在することを明らかにする。最後に、経済現象の実データを用いて、提案手法が相互相関関数の変動検出を適確に捉えることを示す。

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1573950402205848832
  • NII論文ID
    110003279731
  • NII書誌ID
    AN10060786
  • ISSN
    09135685
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • CiNii Articles

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